Год выпуска: 2016
isbn:
Автор произведения: К. К. Фурманов
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство: НОЧ «МФПУ «Синергия»
Рассматриваются вопросы моделирования рисков досрочного погашения и дефолта на базе статистики российского агентства ипотечного жилищного кредитования. На региональных данных об ипотечном рынке апробируются различные подходы к оценке рисков в зависимости от характеристик, свойственных определенной группе кредитов, а также от времени жизни кредита с момента выдачи. Особое внимание уделяется проблеме выбора наилучшей модели времени жизни кредита.