Год выпуска: 2015
isbn:
Автор произведения: П. А. Паршаков
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
В статье проводится оценка «навыков» (в противоположность к «удаче») российских управляющих активами. Используя бутстрап-подход, автор построил распределение альфы Йенсена и выявил, что 5% российских управляющих паевыми инвестиционными фондами обладают навыками к неслучайному получению сверхдоходности относительно бенчмарка.