Год выпуска: 2012
isbn:
Автор произведения: А. А. Цыплаков
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.