Год выпуска: 2011
isbn:
Автор произведения: Е. М. Бронштейн
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.